Опережающие свойства индикатора особенно эффективны в конце длительного флета, но после характерных для Форекса спекулятивных ценовых «шипов» доверие к сигналам ADX резко снижается. Индикатор ADX не показывает направление тренда – он только его оценивает активность. Значение ADX выше 40 в равной степени может означать сильный медвежий или сильный бычий тренд.
При этом во время поступления такого сигнала индикатор ADX должен проходить выше 50-ой отметки на графике D1. Если кривая ADX проходит выше уровня 50, то переключаемся на четырехчасовой график для поиска точки входа в рынок. Если кривая осциллятора вошла в зону перепроданности (опустилась ниже уровня 30), то открываем ордера на покупки. В том случае, если кривая RSI поднялась выше отметки 70, то следует открывать сделки на продажу, так как осциллятор попал в зону перекупленности.
Индикаторы Форекс
Стратегию ADX 50 можно использовать при работе с любыми валютными парами, в том числе и при торговле на криптовалюте. Стратегия подходит для работы в основном с 4-часовым и дневным графиком. Первый будет использоваться для поиска входа в рынок, а второй – для определения господствующего тренда и направления сделки. Многим трейдерам очень сложно определить силу тренда, его направление, а так же момент его угасания.
Важно помнить, что рост выше уровня 40 не говорит нам о том, что тренд бычий, а всего лишь, что текущий тренд, будь то нисходящий или восходящий, очень сильный. Многие опытные инвесторы проводят массу времени для оценки различных рынков с помощью ADX. Однако есть и другое мнение, якобы индикатор сильно расходится с графиком цены и более того он сильно запаздывает.
Это значение можно определить визуально на исторических графиках на выбранном вами тайм фрейме. Как видите, за простой, на первый взгляд, формулой расчета «Индекса среднего направленного движения» скрывается сложный и мощный математический аппарат. Позже экстремальную точку используют как уровень вхождения в рынок.
Особенности индикатора
Если же на рынке господствует какой-либо тренд, то проводим дальнейшую оценку движения. Валютная пара тоже может быть любая, но старайтесь выбирать наиболее волатильные активы, так как на них будет поступать больше сигналов. Индикатор ADX является уникальным творением Уэллса Уайлдера, который детально описал его в своей книге «Новые концепции технических торговых систем».
В интернете на различных блогах, сайтах о тематике Форекс, часто встречаю информацию о данном индикаторе. Некоторые авторы полностью не разберутся в формулах индикатора и пишут всякую ерунду, хоть интерпретацию его описывают правильно, это радует. ADX(синяя линия) – среднее значение борьбы быков и медведей. Предлагаем всем читателям этой статьи погрузиться вместе с нами в детали работы этого незаменимого инструмента в арсенале трейдера. TR (англ. — true range) — истинный интервал и ATR (англ. — average true range) — средний истинный интервал. Обычно он используется в основе исчисления волатильности на рынке Форекс.
Макроэкономические индикаторы фундаментального анализа
Уайлдер изложил свою систему направленного движения в 1978 г. Рассказываем, как торговать на минутных графиках с помощью индикаторов Parabolic SAR, Commodities https://fx-trend.info/poleznie-materiali/kak-rabotaet-indikator-adx/ Channel Index и EMA, которые составляют стратегию скальпинга. Приводим примеры покупки и продажи по стратегии „Скальпинг Parabolic SAR + CCI”.
Важно понимать, что только правильное использование сигналов индикатора поможет трейдеру определять волатильные рынки. Закрывать ордер следует в тот момент, когда ADX опустится ниже уровня 50. Это основной сигнал о том, что глобальный тренд начинает угасать. Для дополнительной страховки депозита вы также можете установить защитный стоп-лосс ордер на точке локального максимума или минимума. Второй вариант установки стоп-лосса – за скользящим средним мувингом с периодом 21.
- Его разработал и подробно описал в книге «Новые концепции технических торговых систем» Уэллс Уайлдер.
- Считаю, что индикатор adx будет полезен как новичкам, так и профи.
- Можно выбрать «сырые» данные, например, используемые по умолчанию цены закрытия баров (Close).
- Во всех случаях выход из позиций происходит по скользящему стопу, устанавливаемому на значения Parabolic SAR.
- Чем больше, тем не поворотливей и сильнее запаздывания от цены.
Например, после того как линия +DI поднялась выше -DI, необходимо дождаться, когда цена поднимется выше экстремальной точки, и лишь после этого покупать. Если же цене не удается преодолеть уровень экстремальной точки, следует сохранять короткую позицию. Трейдинг в направлении сильной тенденции уменьшает торговые риски и увеличивает потенциальную прибыль. Average Directional Index или просто технический индикатор ADX используется для определения силы ценового движения не беря во внимание его направление.
Затем мы считаем разность между +DI и –DI, после этого считаем сумму. Для вычисления индекса направленности, обозначается как DX, необходимо разность DI разделить на сумму DI и умножить на 100. Благодаря умножению на 100, значения индикатора движутся в области между 0 и 100. На сегодняшний день большинство прибыльных торговых систем – это стратегии, которые следуют за трендом. Однако не такое простое занятие найти качественный трендовый рынок, где такая система будет давать много хороших сигналов.
Когда цена падает (нисходящий тренд) растёт значение –DI, определяемое разницей между сегодняшним и вчерашним минимумом цены. Таким образом, линия +DI находящаяся выше линии –DI говорит о наличии восходящего тренда, и наоборот -DI находящаяся выше линии +DI показывает наличие нисходящего тренда. Здесь был сильный нисходящий тренд, и затем начался бычий тренд. Как только значения индикатора ADX поднимались выше уровня 60 происходили развороты тренда, либо наступали моменты коррекции. Однако и здесь пересечения линий +DI и -DI не были столь эффективными. Как видим, котировки пары евро доллар находятся в рамках восходящей тенденции.
Как работает индикатор ADX
Для этого либо графики индикаторов наносятся один на другой, либо +DI вычитается из -DI. Уайлдер предлагает покупать, если +DI поднимается выше -DI, и продавать, когда +DI опускается ниже -DI. Стратегии на основе индикатора ADX могут быть как трендовыми, так и контр-трендовыми. Для фильтрации сигналов данного инструмента обычно используются дополнительные индикаторы. При этом инструмент ADX может с успехом работать со всеми валютными парами. Таймфреймы тоже можно выбирать любые, но более точные сигналы, конечно же, будут поступать на старших временных периодах, где отсутствует рыночный шум.
Разница между сегодняшним и вчерашним максимумом представляет собой +DI. Разница же между сегодняшним и вчерашним минимумом — это -DI. Если же рынок не смог обновить максимум или минимум, то это движение просто игнорируется.
Если сейчас вы откроете график с этим индикатором, заметите, что линии +DI и –DI постоянно сходятся, расходятся и пересекаются между собой. Использовать систему направленного движения рынка предложил Уэллс Уайлдер ещё в 1978 году, а технические аналитики усовершенствовали инструмент до современного уровня. Однако даже при существенной силе тренда отметка 40 часто достигается через несколько свечек после того, как линии пересеклись, в результате чего сигнал становится просроченным. Если по нему совершать вход в рынок, значительная часть движения теряется. Следовательно, Average Directional Movement Index не только определяет направленность тенденции, а также насколько она сильна. Исходя из того, преобладает – DI либо +DI, становится возможным определение направления развития тренда, а 3-я линии свидетельствует о силе тренда.
Соответственно, нам нужно установить ещё 2 уровня – 20 и 40. Основная линия ADX может показать наличие дивергенции, однако для её трактовки понадобится помощь осцилляторов. Например, можно воспользоваться инструментом под названием MACD, который даст сигнал о начале флета и покажет наиболее подходящий момент для выхода из него. Не рекомендуется совершать вход на рынок после получения сигналов от ADX в вечер пятницы, когда происходит американская сессия. Сигналы в это время приходят нередко, однако их отработку нельзя назвать корректной. Далее открывается окно с настройками, но параметр, который возможно откорректировать, только один – это период.
Вывод о наличии тренда делается по результатам анализа волатильности, поэтому для расчетов нам нужна только цена. Вы можете открыть бесплатный демо-счет в Admirals и торговать с индикатором ADX в виртуальной среде. Это значит, что вы можете создавать и тестировать свои стратегии без риска для собственных средств. Вы также получите доступ к широкому спектру дополнительных торговых инструментов. Далее у нас представлен пример сильного нисходящего тренда по евро доллар. Как видим, все три позиции на продажу оказались качественными, и по всем трем можно было заработать неплохую прибыль.
Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Третья вкладка «Уровни» позволяет нанести на индикатор нужные трейдеру пользовательские уровни. Допустим, трейдера интересуют показатели ADX в интервале 20-50, и он наносит эти уровни путём нажатия кнопки «Добавить». В этой же вкладке чуть ниже можно установить тип линии и цвет для добавляемых уровней.